La commune est située au coeur de la pointe du Médoc, avec ses sept kilomètres de façade sur l'océan Atlantique. Il s'agissait avant 1792 de deux paroisses distinctes : Saint-Pierre-de-Grayan et Saint-Jean-l'Hôpital. Le nom Grayan vient soit du nom propre romain Graius, soit du vieux français Grava, désignant sans doute la grave. Quant à l'Hôpital, c'était vers le XVe siècle une halte accueillante pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, débarqués à Soulac et pris en charge par les Hospitaliers. Aujourd'hui, Grayan est un havre de paix pour les naturistes, avec le plus vaste centre de ce type en Europe avec ses 335 hectares.